Regressionskanal Forex

Die lineare Regression von Zeit und Preis Technische und quantitative Analysten haben seit ihrer Gründung statistische Grundsätze auf den Finanzmarkt angewendet. Einige Versuche waren sehr erfolgreich, aber einige waren alles andere als. Der Schlüssel ist, einen Weg zu finden, um Preistrends ohne die Unfähigkeit und Vorurteile des menschlichen Geistes zu identifizieren. Ein Ansatz, der für Investoren erfolgreich sein kann und in den meisten Charting-Tools zur Verfügung steht, ist eine lineare Regression. Lineare Regression analysiert zwei separate Variablen, um eine einzige Beziehung zu definieren. In der Diagrammanalyse Dies bezieht sich auf die Variablen von Preis und Zeit. Investoren und Händler, die Charts verwenden, erkennen die Höhen und Tiefen des Preises, die von Tag zu Tag, von Minute zu Minute oder von Woche zu Woche, je nach ausgewertetem Zeitrahmen, horizontal gedruckt werden. Die unterschiedlichen Marktansätze sind die lineare Regressionsanalyse so attraktiv. (Erfahren Sie mehr über quantitative Analyse in der quantitativen Analyse von Hedge-Fonds.) Bell Curve Grundlagen Statistiker haben die Glockenkurve Methode, auch bekannt als eine normale Verteilung verwendet. Um einen bestimmten Satz von Datenpunkten zu bewerten. Abbildung 1 ist ein Beispiel für eine Glockenkurve, die durch die dunkelblaue Linie bezeichnet wird. Die Glockenkurve stellt die Form der verschiedenen Datenpunkt-Vorkommen dar. Der Großteil der Punkte findet normalerweise in Richtung der Mitte der Glockenkurve statt, aber im Laufe der Zeit werden die Punkte von der Bevölkerung abweichen oder abweichen. Ungewöhnliche oder seltene Punkte sind manchmal außerhalb der normalen Bevölkerung. Abbildung 1: Eine Glockenkurve, Normalverteilung. Als Referenzpunkt ist es üblich, die Werte zu mitteln, um eine mittlere Punktzahl zu erzeugen. Der Mittelwert stellt nicht notwendigerweise die Mitte der Daten dar und stellt stattdessen die durchschnittliche Punktzahl einschließlich aller ausgehenden Datenpunkte dar. Nachdem ein Mittel etabliert ist, bestimmen die Analysten, wie oft der Preis vom Mittelwert abweicht. Eine Standardabweichung zu einer Seite des Durchschnitts beträgt in der Regel 34 der Daten oder 68 der Datenpunkte, wenn man eine positive und eine negative Standardabweichung betrachtet, die durch den orangefarbenen Pfeilbereich dargestellt wird. Zwei Standardabweichungen beinhalten etwa 95 der Datenpunkte und sind die orangefarbenen und rosa Abschnitte zusammengefügt. Die sehr seltenen Vorkommnisse, dargestellt durch lila Pfeile, treten an den Schwänzen der Glockenkurve auf. Da jeder Datenpunkt, der außerhalb von zwei Standardabweichungen erscheint, sehr selten ist, wird oft davon ausgegangen, dass sich die Datenpunkte auf den Durchschnitt oder den Rückschritt zurückbewegen. (Für weitere Lesung siehe Modern Portfolio Theory Stats Primer.) Aktienkurs als Datensatz Stellen Sie sich vor, wenn wir die Glockenkurve nahmen, drehte es auf die Seite und wandte es auf eine Aktie Chart. Dies würde uns erlauben zu sehen, wann eine Sicherheit überkauft oder überverkauft und bereit ist, auf den Mittelwert zurückzukehren. In Abbildung 2 wird die lineare Regressionsstudie dem Diagramm hinzugefügt, was den Anlegern den blauen Außenkanal und die lineare Regressionslinie durch die Mitte unserer Preispunkte gibt. Dieser Kanal zeigt den Anlegern die aktuelle Preisentwicklung und einen Mittelwert. Mit einer variablen linearen Regression können wir einen schmalen Kanal bei einer Standardabweichung oder 68 einstellen, um grüne Kanäle zu erzeugen. Während es keine Glockenkurve gibt, können wir sehen, dass der Preis jetzt die Glockenkurven-Divisionen widerspiegelt, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Abbildung 2: Abbildung des Handels der mittleren Reversion mit vier Punkten Trading the Mean Reversion Dieses Setup wird leicht durch die Verwendung von vier Punkten gehandelt Das Diagramm, wie in Abbildung 2 dargestellt. Nr.1 ​​ist der Einstiegspunkt. Dies wird nur ein Einstiegspunkt, wenn der Preis auf den äußeren blauen Kanal gehandelt hat und sich innerhalb der einen Standardabweichungslinie zurückbewegt hat. Wir sind nicht einfach darauf angewiesen, den Preis als Ausreißer zu haben, denn es kann noch einen weiteren raus bekommen. Stattdessen wollen wir, dass die abgelegene Veranstaltung stattgefunden hat und der Preis auf den Mittelwert zurückkehrt. Ein Rückzug innerhalb der ersten Standardabweichung bestätigt die Regression. (Überprüfen Sie, wie sich die Annahmen der theoretischen Risikomodelle mit der tatsächlichen Marktperformance vergleichen, lesen Sie die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Nr. 2 stellt einen Stop-Loss-Punkt dar, falls die Ursache der Ausreißer den Preis negativ beeinflusst. Die Festlegung der Stop-Loss-Order definiert einfach den Trades-Risikobetrag. Zwei Preisziele bei Nr. 3 und Nr. 4 werden für profitable Ausgänge festgelegt. Unsere erste Erwartung mit dem Handel war, auf die mittlere Linie zurückzukehren, und in Abbildung 2 soll der Plan die Hälfte der Position bei 26,50 oder den aktuellen Mittelwert verlassen. Das zweite Ziel arbeitet unter der Annahme eines anhaltenden Trends, so dass ein anderes Ziel am entgegengesetzten Ende des Kanals für die andere Standardabweichungslinie oder 31,50 gesetzt wird. Diese Methode definiert eine Investoren mögliche Belohnung. Abbildung 3: Füllen des mittleren Preises Im Laufe der Zeit wird der Preis nach oben und nach unten gehen und der lineare Regressionskanal wird Veränderungen erfahren, wenn die alten Preise fallen und neue Preise erscheinen. Allerdings sollten Ziele und Stopps gleich bleiben, bis das mittlere Preisziel füllt (siehe Abbildung 3). Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Gewinn gesperrt und der Stop-Loss sollte bis zum ursprünglichen Einstiegspreis verschoben werden. Angenommen, es ist ein effizienter und liquider Markt. Der Rest des Handels sollte ohne Risiko sein. (Erfahren Sie mehr in der Arbeit durch die effiziente Markthypothese.) Abbildung 4: Füllen des Mittelpreises. Denken Sie daran, eine Sicherheit muss nicht zu einem bestimmten Preis für Ihre Bestellung zu füllen, es muss nur den Preis intraday zu erreichen. Sie können das zweite Ziel während eines der drei Bereiche in Abbildung 4 ausgefüllt haben. Wirklich Universal-Techniker und Quant-Händler arbeiten oft ein System für eine bestimmte Sicherheit oder Lager und finden, dass die gleichen Parameter nicht auf andere Wertpapiere oder Aktien arbeiten. Die Schönheit der linearen Regression ist, dass die Sicherheit Preise und Zeitraum bestimmen die System-Parameter. Verwenden Sie diese Tools und die Regeln in diesem Artikel auf verschiedene Wertpapiere und Zeitrahmen definiert und Sie werden über seine universelle Natur überrascht sein. (Für weitere Lesung siehe Bettering Ihr Portfolio mit Alpha und Beta und Style Angelegenheiten in der Finanzmodellierung.) Lineare Regression Diese Seite ist über die Linear Regression Channel. Wenn Sie sich für die Lineare Regressionskurve oder Lineare Regressionslinie interessieren, wählen Sie bitte die folgenden Links: Linear Regressionskanal Ähnlich wie der 200-Tage-Moving Average, sehen große Institutionen oft auf Langzeit-Linear Regressionskanäle. Ein linearer Regressionskanal besteht aus drei Teilen: Lineare Regressionslinie. Eine Linie, die am besten für alle Datenpunkte von Interesse passt. Weitere Informationen finden Sie unter: Lineare Regressionslinie. Obere Kanalleitung. Eine Linie, die parallel zur Linear Regressionslinie verläuft und in der Regel ein bis zwei Standardabweichungen oberhalb der Linear Regressionslinie ist. Untere Kanalleitung. Diese Linie verläuft parallel zur Linear Regressionslinie und ist in der Regel ein bis zwei Standardabweichungen unterhalb der Linear Regressionslinie. Der mehrjährige Chart des SampP 500 Exchange Traded Fund (SPY) zeigt die Preise in einem stetigen Aufwärtstrend und behält in einer engen Standardabweichung Linear Regressionskanal: Die obere und untere Kanallinie enthalten zwischen sich jeweils 68 aller Preise (wenn 1 Standardabweichung verwendet wird) oder 95 aller Preise (wenn 2 Standardabweichungen verwendet werden). Wenn die Preise außerhalb der Kanäle reichen, entweder: Kauf oder Verkauf von Chancen vorhanden sind. Oder der vorherige Trend könnte enden. Linearer Regressionskanal mögliches Signal Wenn der Preis unter die untere Kanallinie fällt und ein Händler eine Fortsetzung des Trends erwartet, dann könnte ein Händler es als Kaufsignal betrachten. Linearer Regressionskanal Mögliche Verkaufssignal Eine Möglichkeit zum Verkauf kann auftreten, wenn die Preise über die obere Kanallinie reichen, aber eine Fortsetzung des Trends wird vom Händler erwartet. Andere Bestätigungszeichen wie Preise, die innerhalb des linearen Regressionskanals zurückgehen, könnten verwendet werden, um potenzielle Kauf - oder Verkaufsaufträge zu initiieren. Auch andere technische Indikatoren könnten zur Bestätigung verwendet werden. Trendumkehrungen Wenn der Preis außerhalb des linearen Regressionskanals für längere Zeiträume schließt, wird dies oft als ein frühes Signal interpretiert, dass die vergangene Preisentwicklung brechen kann und eine signifikante Umkehrung nahe sein könnte. Lineare Regression Kanäle sind sehr nützliche technische Analyse Charting-Tools. Neben der Ermittlung von Trends und Trendrichtung gibt der Einsatz von Standardabweichungen den Händlern Ideen, wann die Preise im Vergleich zum langfristigen Trend überkauft oder überverkauft werden. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Nichtbenutzung, die Materialien und Informationen auf dieser Website entstehen. Siehe vollständiger Haftungsausschluss.